План на курса

1. Какво е Базел III?

1.1. Документите Базел III 1.2. Отговорен ли е Базел II за пазарната криза? 1.3. Въведение в измененията на Базел III 1.4. Съветът за финансова стабилност (FSB), Г-20 и рамката Базел III

2. Новите принципи Базел III за управление на риска и корпоративно управление

Ключовите области, в които Базелският комитет смята, че е необходим най-голям фокус

2.1 Практики на борда 2.2 Висше ръководство 2.3 Управление на риска и вътрешен контрол 2.4 Компенсации 2.5 Сложни или непрозрачни корпоративни структури 2.6 Разкриване и прозрачност

3. Качеството на капитала

3.1 Числителят: Строго определение на капитала 3.2 Граници и минимуми 3.3 Обикновен собствен капитал от първи ред 3.4 Обикновени акции, емитирани от банката 3.5 Допълнителен капитал от първи ред 3.6 Капитал от втори ред 3.7 Investments, държани от банките в капиталови инструменти на други банки и финансови и застрахователни дружества 3.8 Съответният подход на приспадане и промените в бизнес модела 3.9 Double Gearing и Базел III 3.10 Секюритизация и пресекюритизация

4. Рисково претеглените активи

4.1 Знаменателят: Подобрено покритие на риска 4.2 Разбиране на секюритизацията

5. Коефициент на капитал

5.1 В допълнение към качеството на капитала и покритието на риска 5.2 Калибриране 5.3 Преходен период

6. Глобални стандарти за ликвидност

6.1 Въвеждане на глобални минимални стандарти за ликвидност 6.2 Коефициент на ликвидно покритие (LCR), който прави банките по-устойчиви на потенциални краткосрочни смущения 6.3 Наличност от висококачествени ликвидни активи 6.4 Общо нетни изходящи парични потоци 6.5 Коефициент на нетно стабилно финансиране (NSFR), който адресира дългосрочни структурни ликвидни несъответствия 6.6 Налично стабилно финансиране (ASF) 6.7 Изисквано стабилно финансиране (RSF) 6.8 Договорно несъответствие на падежа 6.9 Концентрация на финансиране 6.10 Налични необременени активи 6.11 LCR по значителна валута 6.12 Инструменти за мониторинг, свързани с пазара 6.13 Преходни разпоредби

7. Запазване на капитала

7.1 Политики за разпределение, които са в противоречие със стабилните принципи за опазване на капитала 7.2 Надзорните органи налагат дисциплина за опазване на капитала

8. Коефициент на ливъридж

8.1 Силни съотношения, базирани на риска от първи ред с високи нива на балансов и извънбалансов ливъридж 8.2 Просто, небазирано на риска съотношение на ливъридж 8.3 Въвеждане на допълнителни предпазни мерки срещу моделен риск и грешка в измерването 8.4 Изчисляване на съотношението на ливъридж

9. Антицикличен капиталов буфер

9.1 Процикличен или антицикличен? 9.2 Новият антицикличен капиталов буфер 9.3 Начало/домакин Предизвикателства 9.4 Насоки за националните органи, управляващи антицикличния капиталов буфер 9.5 Принципи, залегнали в основата на ролята на преценката 9.6 Принцип 1: (Цели) 9.7 Принцип 2: (Общо справочно ръководство) 9.8 Принцип 3: (Риск) подвеждащи сигнали) 9.9 Принцип 4: (Бързо пускане) 9.10 Принцип 5: (Други макропруденциални инструменти) 9.11 Юрисдикционна реципрочност 9.12 Честота на буферни решения и съобщения 9.13 Третиране на излишъка, когато буферът се върне на нула

10. Системно важни финансови институции (SIFI)

10.1 SIFI и G-SIFI 10.2 Подобрения в режимите за преструктуриране 10.3 Допълнителен капацитет за поемане на загуби 10.4 По-интензивен надзорен надзор 10.5 По-строги стандарти за стабилност 10.6 Партньорска проверка 10.7 Развитие на национално и регионално ниво 10.8 Съветът за надзор на финансовата стабилност (FSOC) 10.9 Европейският системен риск Съвет (ESRB) 10.10 Засилване на надзора на SIFI

11. Системно важни пазари и инфраструктури (SIMI)

11.1 Базелският комитет и Съветът за финансова стабилност одобряват централен клиринг и отчитане на търговията на извънборсови деривати 11.2 Кредитни експозиции на контрагенти по деривати към клирингови къщи на централни контрагенти (ЦК) 12. Моделиране на риска, стрес тестване и анализ на сценарии 12.1 Улавяне на системен риск/крайни събития при стрес тестване и моделиране на риска 12.2 Недостатъци на VaR: предположението за нормалност 12.3 Необходимост от силна програма за стрес тестове 12.4 Улавяне на системния риск в рисковите модели на банките

13. Изменения на стълб 2: стрес тестове)

13.1 Стълб 2 Изменения: Стрес тестване 13.2 Принципи за стабилни практики за стрес тестване и надзор 13.3 15 принципа за стрес тестване за банките 13.4 Стрес тестване на цялата фирма 13.5 6 принципа за стрес тестване за надзорните органи

14. Въздействието на Базел III

14.1 Въздействието на Базел III 14.2 Investment Банкиране, корпоративно банкиране, банкиране на дребно 14.3 Investment банките са основно засегнати, особено в бизнеса с търговия и секюритизация 14.4 Новите капиталови правила имат значително въздействие върху рентабилността 14.5 Въздействие на Базел III върху регионалните банки 14.6 Въздействие на Базел III върху стълб 2 14.7 Ефект на Базел III върху финансовия сектор 14.8 Последици на Базел III върху управлението на банковия риск 14.9 Последици за Европейския съвет за системен риск 14.10 Въздействие на Базел III върху търговските банки? 14.11 Последици от Базел III за местните банки 14.12 Могат ли регионалните банки да смекчат въздействието на Базел III? 14.13 Други последици от Базел III 14.14 Области на фокус

15. Изводи

16. Примери (Казуси)

Капиталова структура Базел III Работен пример за банка Базел III – обяснение на промените Капиталова структура Базел III

  21 Hours

Брой участници


Започва

Свършва


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

Цена за участник

Oтзиви от потребители (2)

Свързани Kурсове

Compliance and the Management of Compliance Risk

  21 Hours

CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT

  28 Hours

HIPAA Compliance for Developers

  7 Hours

BeyondCorp: Implementing Zero Trust Security

  14 Hours

Cyber Defence (SOC) Analyst Foundation

  7 Hours

Свързани Kатегории